Auch in der BMW Anleitung (ja, auch für Räder wechseln gibt es eine :D) steht klipp und klar: Achtung! Radschrauben dürfen nicht geölt werden. Und das mit einem dicken Ausrufezeichen davor.
Den technischen Hintergrund hat mein Vorredner ja erläutert. Im übrigen gilt das nicht nur für die Radbolzen, sondern auch für die Auflageflächen Felge-Bremsscheibe und Bremsscheibe-Radnabe. Denn die Kräfte werden nicht über die Radbolzen übertragen (Schrauben mögen Scherbelastungen mal so gar nicht, darauf sind sie nicht ausgelegt), wie ich es hier und da mal lese, sondern über die Reibung an den genannten Anlageflächen.
Meine eigene Erfahrung: Ich hatte in all den Jahren noch nie Probleme mit festgegammelten Radschrauben. Beim Räderwechsel ist die Drahtbürste ohnehin mit dabei, da kann man die Bolzen auch eben mal abbürsten. Ist kaum ein Mehraufwand, spart einem aber möglicherweise viel Ärger